Strategien, um Volatilität effektiv zu handeln mit VIX Chicago Board Optionen Exchange Market Volatility Index, besser bekannt als VIX. Bietet Händlern und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Märkte Erwartungen für die Volatilität in den nächsten 30 Handelstagen. CBOE stellte VIX 1993 vor, erweiterte seine Definition 10 Jahre später und fügte einen Futures-Kontrakt im Jahr 2004 hinzu. (Lesen Sie weiter: Die Finanzmärkte: Wenn Angst und Gier übernehmen). Volatilitätsbasierte Wertpapiere, die in den Jahren 2009 und 2011 eingeführt wurden, haben sich bei der Handelsgemeinschaft als äußerst beliebt erwiesen, sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele. Im Gegenzug hat der Kauf und Verkauf dieser Instrumente einen erheblichen Einfluss auf die Funktionsweise des ursprünglichen Index, der sich von einem Rückstand in einen führenden Indikator verwandelt hat. Aktive Händler sollten zu jeder Zeit eine Echtzeit-VIX auf ihren Marktbildschirmen aufbewahren und dabei die Indikatoren Trend mit Preisaktionen auf die beliebtesten Index-Futures-Kontrakte vergleichen. Konvergenz-Divergenz-Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generieren Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und dem Risikomanagement unterstützen. (Um mehr zu erfahren, siehe: Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse lesen). Diese Erwartungen beinhalten: Steigende VIX steigende SampP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Divergenz, die schrumpfende Risiko Appetit und ein hohes Risiko für eine Abwärtsumkehr prognostiziert. Steigende VIX-fallende SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures-bearish-Konvergenz, die die Chancen für einen Downside-Trend-Tag aufhebt Falling VIX fallen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Divergenz, die wachsende Risiko Appetit und hohe Potenzial für eine Umkehrung Umkehrung voraussagt. Falling VIX steigen SampP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bullish Konvergenz, die Chancen für einen Aufwärtstrend Tag erhöht. Divergente Maßnahmen zwischen SampP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senken die vorausschauende Zuverlässigkeit, die oftmals Peitsche liefert. Verwirrung und Reichweite. Die VIX-Tageskarte sieht eher wie ein Elektrokardiogramm aus als eine Preisanzeige, die vertikale Spikes erzeugt, die Perioden von hohem Stress widerspiegeln, die durch ökonomische, politische oder umweltbezogene Katalysatoren verursacht werden. Am besten, um absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren und nach Umkehrungen zu suchen Große runde Zahlen, wie 20, 30 oder 40 und in der Nähe vorherigen Spitzen. Achten Sie auch auf Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den 50- und 200-Tage-EMAs. Mit jenen Ebenen, die als Unterstützung oder Widerstand dienen. (Für verwandte Lesung, siehe: Momentum Trading With Disziplin). VIX setzt sich in langsame, aber vorhersagbare Trendwirkung zwischen periodischen Stressoren ein, wobei die Preisniveaus im Laufe der Zeit langsam ansteigen oder absteigen. Sie können diese Übergänge deutlich auf einem monatlichen VIX-Diagramm sehen, das die 20-monatige SMA ohne Preis anzeigt. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während der 2008-09 Bärenmarkt, obwohl der Indikator bis zu 90 geschoben. Während diese langfristigen Trends nicht unterstützen, in kurzfristige Handelsvorbereitung theyre immens nützlich in Markt-Timing-Strategien, vor allem in Positionen, die Dauert mindestens 6 bis 12 Monate. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Wie man einen bewegenden Durchschnitt benutzt, um Aktien zu kaufen). Kurzfristige Händler können den VIX-Lärmpegel senken und die Intraday-Interpretation mit einer 10-bar SMA, die auf den 15-minütigen Indikator gelegt wird, verbessern. Beachten Sie, wie der gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster, das die Chancen auf falsche Signale reduziert, höher und niedriger ist. Die Zeit, die Positionierung neu zu bewerten, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er Umkehrungen sowie die Fertigstellung von Preisschwankungen in beide Richtungen vorsieht. Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter den gleitenden Durchschnitt übergeht. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber den Indikatoren Höhen und Tiefen, aber Equity-Derivate haben eine starke Folge mit dem Einzelhandel Handel Menge in den letzten Jahren gewonnen. Diese Exchange Traded Products (ETPs) nutzen komplexe Berechnungen, die mehrere Monate VIX-Futures in kurz - und mittelfristige Erwartungen überlagern. Zu den wichtigsten Volatilitätsfonds gehören: SampP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN (VXX) SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) VIX Kurzfristige Futures ETF (VIXY) VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) Kurzfristig diese Wertpapiere handeln - term Gewinne können eine frustrierende Erfahrung sein, weil sie eine strukturelle Vorspannung enthalten, die einen konstanten Rückzug auf verfallende Futures-Prämien zwingt. Dieser Contango kann die Gewinne in volatilen Märkten auslöschen, wodurch die Sicherheit den zugrunde liegenden Indikator deutlich unterschreitet. Als Ergebnis werden diese Instrumente am besten in längerfristigen Strategien als Hedging-Tool verwendet, oder in Kombination mit Schutzoptionen spielt. (Für mehr zu diesem Thema, siehe: 4 Wege zum Handel der VIX). Der VIX-Indikator, der in den 1990er Jahren entstand, hat eine Vielzahl von Derivatprodukten hervorgebracht, die es Händlern und Investoren ermöglichen, das Risiko durch stressige Marktbedingungen zu bewältigen. Strategien und Modelle Trading-Strategien und Modelle Andere Handelsstrategien CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI-Diktate verwendet Ein Handels-Bias und tägliche CCI, um Handelssignale zu generieren CVR3 VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry, ist dies eine Strategie, die überbelichtete Lesungen im CBOE Volatility Index (VIX) verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale für den SampP 500 Gap Trading zu generieren Strategien Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage von Eröffnungspreislücken Ichimoku Cloud Eine Strategie, die die Ichimoku Cloud verwendet, um die Handelsvorspannung festzulegen, Korrekturen zu identifizieren und kurzfristige Wendepunkte zu signalisieren Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, warte Für Korrekturen innerhalb dieses Trends und dann identifizieren Umkehrungen, die ein Ende der Korrektur signalisieren Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, die engen Bereich Tag Strategie sucht nach Bereich Kontraktionen, um Bereich Erweiterungen vorhersagen. Advance Scan-Code enthalten, dass Tweaks dieser Strategie durch Hinzufügen von Aroon und CCI-Qualifikationen Prozent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator verwendet, Prozent über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und zu identifizieren Korrekturen Pre - Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie sich das auf Handelsentscheidungen auswirken kann. RSI2 Eine Übersicht über Larry Connors039 bedeutet Reversionsstrategie mit 2-Perioden-RSI Faber039s Sektor Rotation Trading-Strategie Basierend auf der Forschung von Mebane Faber kauft diese Sektor-Rotationsstrategie die Top-Sektoren und re-balanciert einmal pro Monat Sechs-Monats-Zyklus MACD von Sy Harding entwickelt , Diese Strategie kombiniert die sechs Monate Stier-Bär-Zyklus mit MACD-Signale für Timing Stochastic Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, diese Strategie nutzt die Average Directional Index (ADX) und Stochastic Oszillator zu identifizieren Preis Pops und Ausbrüche Slope Performance-Trend Mit dem Slope-Indikator, um den langfristigen Trend zu quantifizieren und die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektoren zu beschränken SPDRs Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es unter bestimmten Marktbedingungen zu Gewinnen genutzt werden kann Trend Quantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie man langfristige Trendumkehrungen als Prozess durch Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozentpreis-Oszillatoren definiert. Chartatoren können diese Technik auch zur Quantifizierung der Trendstärke und zur Bestimmung der Asset AllocationVolatility Index (VIX) Volatility Index (VIX) Einführung Die Volatilitätsindizes messen die implizite Volatilität für einen Korb von Put - und Call-Optionen, die sich auf einen bestimmten Index oder eine ETF beziehen. Am populärsten ist der CBOE Volatility Index (VIX), der die implizite Volatilität für einen Korb von Out-of-the-money-Put - und Call-Optionen für den SampP 500 misst. Insbesondere ist der VIX darauf ausgelegt, den erwarteten 30-Tage-Tag zu messen Volatilität für die SampP 500. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) berechnet Volatilitätsindizes für eine Reihe von verschiedenen ETFs und Indizes. Dazu gehören der Gold SPDR, der USO Oil Fund, der Euro Currency Trust, der Dow Industrials, der SampP 500 und der Nasdaq 100. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Verwendung der VIX. Chartisten können die VIX - und andere Volatilitätsindizes verwenden, um die Stimmung zu messen und nach Gefühlsextremen zu suchen, die Umkehrungen vorschreiben können. Berechnung Die vollständige Formel für den CBOE Volatility Index geht über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber wir können die grundlegenden Inputs und einige Geschichte beschreiben. Ursprünglich im Jahr 1993 erstellt, verwendet die VIX SampP 100 Optionen und eine andere Methodik. Insbesondere die ursprüngliche Formel, die bei-Geld-Optionen verwendet wird, um die Volatilität zu berechnen. Dieser Indikator ist noch verfügbar als Volatilitätsindex - Originalformel (VXO). Im Jahr 2003 hat die CBOE eine neue Methodik verabschiedet, die kurzfristige und kurzfristige Put - und Call-Optionen zur Messung der impliziten Volatilität für den SampP 500 verwendet. Wie Sie aus den obigen Charts sehen können, ist der Unterschied zwischen diesen beiden Indikatoren für den Nackten vernachlässigbar Auge. Kurzfristige Optionen haben mindestens 1 Woche bis zum Verfall. Die nächstfolgenden Optionen sind in der Regel 1-2 Monate aus. Jeder Optionspreis trägt eine implizite Volatilität, die auch als Standardabweichung bekannt ist. Mit einer ziemlich komplexen Formel berechnet der CBOE einen gewichteten Durchschnitt der impliziten Volatilität, um die erwartete 30-Tage-Volatilität für den SampP 500 zu finden. 30 Tage beziehen sich auf Kalendertage und nicht auf Handelstage. Kurz gesagt, es gibt vier Schritte in der Berechnung: Die daraus resultierende VIX liefert uns die gewichtete 30-Tage-Standardabweichung der jährlichen Bewegung in der SampP 500. Eine Lesung von 20 würde erwarten, dass ein 20 Umzug, oben oder unten in der Nächste 12 Monate. Diese annualisierte Zahl kann in eine monatliche Zahl umgewandelt werden, indem man sie durch die Quadratwurzel von 12 (3.464) teilt. Eine tägliche Zahl würde gefunden werden, indem man durch die Quadratwurzel von 252 (15.874), die die Anzahl der Handelstage in einem Jahr ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die VIX-Stufen mit der erwarteten Volatilität im SampP 500 monatlich oder täglich. Denken Sie daran, dass wir über Volatilität sprechen, nicht die erwartete Rückkehr oder Veränderung. Interpretation Typischerweise hat die VIX eine umgekehrte Beziehung zur Börse. VIX-Fortschritte, wenn die Aktien rückläufig sind und sinken, wenn die Aktien vorankommen. Es scheint, dass die Volatilität immun gegen die Marktrichtung wäre, aber die Börse hat eine bullische Vorliebe insgesamt. Eine steigende Börse gilt als weniger riskant, während eine rückläufige Börse mehr Risiko bringt. Je höher das wahrgenommene Risiko, desto höher die implizite Volatilität. Daher ist diese implizite Volatilität sehr anfällig für Richtungsbewegungen. Ein Abschwung oder ein verlängerter Rückgang erhöht die Nachfrage nach Put-Optionen. Was wiederum die Preise und die implizite Volatilität erhöht. Puts werden als Hecke gegen Long-Positionen oder als Richtungswette gekauft. Aus diesem Grund betrachten viele Analytiker die VIX einen übereinstimmenden Indikator. Es bewegt sich, wenn sich die Aktien bewegen, nicht unabhängig von Aktien. Tatsächlich kann VIX als Trend-bestätigender Indikator verwendet werden, da er sich oft in die entgegengesetzte Richtung der Börse trifft. Trotz einer Tendenz zur Tendenz kann die VIX auch in Bereichen handeln, die Stimmungs-Extreme markieren. Diese Extreme können identifiziert werden, um Börsenumkehrungen zu antizipieren. Trends, Ranges und Spikes Über einen längeren Zeitraum zeigt ein Plot des CBOE Volatility Index Perioden mit erweiterten Trends, definierten Bereichen und intermittierenden Spikes. Die folgende Grafik zeigt die VIX über einen Zeitraum von 4 12 Jahren mit dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Während dieses Zeitrahmens hat die VIX die geänderten Bereiche geändert, die sich weiterentwickelt haben. Die erste Hälfte des Diagramms zeigt die Reichweite höher. Da der SampP 500 gegen Ende des Jahres 2006 1400 überschritten hat, ist der CBOE Volatility Index im Bereich von 10 bis 15 gehandelt, der gegenüber dem Niveau von 2010 niedrig ist. Die VIX kletterte im ersten Halbjahr 2007 höher und handelte dann von Juli 2007 bis Oktober 2008 in einem höheren Bereich. Beachten Sie, wie die VIX in diesem Zeitraum nicht unter 15 gegangen ist und sich nach 30 überholt hat. Die zweite Hälfte des Charts zeigt Die VIX mit einem kurzen Aufwärtstrend und dann in einen ausgedehnten Abwärtstrend, der von einer Spitze unterbrochen wurde. Als sich der Marktrückgang im September 2008 beschleunigte, begann die VIX im vierten Quartal deutlich höher und überstieg 75. Auch wenn die VIX Ende 2008 ihren Höhepunkt erreichte, stieg der SampP 500 erst Anfang März 2009. Der Indikator brach im April seinen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt und sank im Mai 2010 um einen Anstieg. Beachten Sie, wie sich der SampP 500 weiterentwickelte VIX tendierte niedriger. Der Abwärtstrend im VIX endete mit einem Spike über 40 Anfang Mai, der mit dem berühmten Blitz-Crash am 6. Mai 2010 zusammenfiel. Der Blitz-Crash ist nur ein Blip auf dem SampP 500-Chart, aber ein riesiger Spike auf dem VIX-Chart. Implizite Volatilität in Put-Optionen stieg als Käufer schob Put-Preise deutlich höher. Solche Panikschwankungen sind, warum der CBOE Volatility Index manchmal als der Angstindex bezeichnet wird. Sentiment Extrems Sentiment Extreme können identifiziert werden, wenn die VIX Trades innerhalb einer Strecke oder Spikes. Wie in der obigen Grafik angemerkt, hat der CBOE Volatility Index von Juli 2007 bis Oktober 2008 innerhalb eines klar definierten Bereichs gehandelt. Der obere Ende dieses Bereichs (30-32) signalisierte übertriebene Baisse, die bullische Umkehrungen voraussah. Bewegt sich zum unteren Ende (16-18) signalisierte übermäßige Bullishness, die bärische Umkehrungen voraussah. Die grüne, gestrichelte Linien auf dem Diagramm unten zeigen sich über 30, während die rote gepunktete Linien markiert unter 18. Es gab vier bearish Extreme und zwei bullish Extreme über einen Zeitraum von 10 Monaten. Obwohl es nicht perfekt war, waren die Bewegungen zu diesen Extremen ziemlich effektiv bei der Vorwegnahme von Umkehrungen in der SampP 500. Bereiche sind nicht immer so gut definiert und Bereiche können im Laufe der Zeit verschieben. Die nachstehende Grafik zeigt die VIX von April 2004 bis September 2009, die die nicht-fliegende Vergangenheit ist. Die VIX entwickelte sich in den Jahren 2004, 2005 und Anfang 2006 niedriger. Anstatt einer klar definierten Reichweite sank die Strecke niedriger, bis die VIX im Juli 2005 10 erreichte. Im Juni 2006 gab es eine Spike über 20 im Jahr 2006 Abtrünnigen Stattdessen signalisierte dieser Spike übertriebene Baisse oder Panik, die einen großen Tiefstand markierte. Der Indikator zog im Oktober 2007 auf 10 zurück und handelte im 10-14-Bereich, als der Markt für mehrere Monate weiter anstieg. Es gab einen weiteren Spike über 18 und dieser Spike markierte ebenfalls einen großen Tiefstand, als der SampP 500 später über 1500 bewegte. Eine ungewöhnliche Kopplung des CBOE Volatility Index erfolgte von April 2007 bis Oktober 2007. Anstelle der normalen Umkehrbeziehung, sowohl Aktien als auch der VIX bewegte sich während dieses Zeitrahmens. Der SampP 500 hat im Oktober 2007 seinen Höhepunkt erreicht, da der VIX über 16 und weit über seinen Tiefstständen um 10 gehandelt hat. Etwas ist es nicht richtig, wenn der VIX und SampP 500 zusammen ansteigen. Diese abnormale Kopplung diente als Warnsignal, das von Oktober 2007 bis Februar 2009 einen ausgedehnten Rückgang voraussah. Detrending mit dem PPO Wie bereits erwähnt, trifft sich der CBOE Volatility Index häufig und das macht es schwierig, Extreme oder Zyklen zu identifizieren. Chartisten können die VIX durch Anlegen des Prozent-Preis-Oszillators (PPO) an den Indikator abschrecken. PPO entspricht der 10-tägigen EMA abzüglich der 50-Tage-EMA, geteilt durch die 50-Tage-EMA. PPO-Werte repräsentieren den prozentualen Unterschied zwischen der 10-tägigen EMA und der 50-Tage-EMA. PPO ist positiv, wenn die VIX 10-Tage EMA über dem VIX 50-Tage EMA und negativ ist, wenn die VIX 10-Tage EMA unter der VIX 50-Tage EMA ist. Dieses Beispiel zeigt PPO (10,50,1), aber jede Kombination von sich bewegenden Mittelwerten kann verwendet werden. A 1 wird für die Signallinie Gleitende Durchschnitt verwendet, um es mit dem aktuellen Indikator zu verschmelzen. Sie können mehr über die PPO in unserem ChartSchool Artikel lesen. Die nächste Tabelle zeigt den Prozentpreis-Oszillator für die VIX ohne VIX. Im Gegensatz zum VIX-Plot oszilliert das VIX PPO (10,50,1) oberhalb und unterhalb der Nulllinie. Von 2006 bis Mitte 2008 gab es einen ziemlich gut definierten Bereich, da die PPO einige gute Signale für beide Extreme produzierte. Dieser Bereich erweitert sich als Volatilität um Ende 2008. Die PPO übertraf im Oktober 2008 mehr als 50 und stieg im Januar 2009 unter -17. Nach dem Erreichen des niedrigsten Standes der Jahre blieb die VIX PPO auf relativ niedrigem Niveau und überschritt nicht 10 Bis zum Aufschwung auf 40 im April-Mai 2010. Diese Spitze war ein bärisches Extrem. Die grüne, punktierte Linien zeigen, wann das VIX PPO unter seinem bärischen Extrem zurückkehrt (25). Wie bei der VIX kann das Timing verbessert werden, indem man auf eine Umkehrung weiter unten 25 wartet. Beachten Sie, wie sich die VIX PPO im September 2008 über 25 bewegte und blieb über 25 für mehrere Wochen, als der Markt weiter sank. Bullish auf die Anfangsbewegung über 25 wäre kostspielig gewesen. Die rot gepunkteten Linien zeigen von September 2006 bis Januar 2009 Perioden übermäßiger Baisse. Nach dem Markt im März 2009 ging die VIX PPO oft unter -10 und diese überhöhten Bullishness-Signale funktionierten nicht während des starken Aufwärtstrends. Schlussfolgerungen Der CBOE Volatility Index ist ein Stimmungsindikator, der auf Börsenbewegungen reagiert. Die VIX ist nicht wirklich ein Vorhersageindikator. Stattdessen kann der Indikator Stimmungs-Extreme identifizieren. Der Indikator sinkt während eines Börsenvorschusses und steigt, wenn die Aktien rückläufig sind. Scharfe Aktienmarktrückgänge produzieren oft übertriebene Spikes im CBOE Volatility Index, da Panik den Markt greift. Spikes über bestimmten Ebenen deuten auf überhöhte Baisse hin, die zu einer Marktrallye führen kann. Ein stabiler Börsenvorsprung führt zu einem stetigen Abwärtstrend und einem relativ niedrigen Niveau für die VIX. Übermäßige Bullishness ist oft schwer zu definieren, wenn Aktien höher sind. Wie die meisten Stimmungsindikatoren sollte der CBOE Volatility Index in Verbindung mit anderen Indikatoren für den Market Timing verwendet werden. Während die Chancen einer Umkehrung mit Stimmungs-Extremen zunehmen, sollten sich Chartisten an Impuls-Oszillatoren wenden. Chartmuster oder andere Formen der technischen Analyse zu bestätigen oder Zeit eine Umkehrung. SharpCharts SharpCharts Benutzer können den CBOE Volatility Index als Indikator oberhalb oder unterhalb des Hauptdiagrammfensters hinzufügen. Beispielsweise könnte der SampP 500 im Hauptdiagrammfenster mit dem VIX als Indikator unten angezeigt werden. Wählen Sie den Preis als Indikator, geben Sie das Symbol (VIX) als Parameter ein und wählen Sie dann die Position. Alternativ kann die VIX im Hauptfenster mit dem SampP 500 (SPX) als Indikator angezeigt werden. Das Zeigen des VIX als Prozent-Preis-Oszillator (10,50,1) beinhaltet ein paar weitere Charting-Tricks. SharpCharts Benutzer können auf das untenstehende Diagramm klicken, um die Einstellungen zu sehen und dieses Diagramm in eine Favoritenliste zu speichern. Hier sind die Schritte. 1. Erstellen Sie im Hauptfenster ein Diagramm mit dem CBOE Volatility Index (VIX). 2. Wählen Sie unter Diagrammattribute und Typ die Option Unsichtbar aus. 3. Wählen Sie unter Indikatoren den Eintrag Preis, geben Sie SPX in den Parametern und hinter dem Preis für Position ein. 4. Wählen Sie Percent Price Oscillator (PPO) unter Indikatoren, geben Sie 10,50 für Parameter und unten für Position ein. 5. Für eine Vollansicht kann die Höhe auf 1,0 gesetzt werden. 6. Klicken Sie auf Aktualisieren, um das resultierende Diagramm zu sehen. Weitere Studien Diese Bücher Details 16 einfache, aber effektive, Strategien entscheidend für den Erfolg eines jeden Händlers oder Investors. Leser lernen Oszillator-Techniken, mittlere Reversionsstrategien und sehen sogar getestete Ergebnisse zurück. Eine Strategie unterrichtet Händler, wie man die VIX für Markt-Timing verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die Larry Connors und Cesar Alvarez Website arbeiten. Weißbuch zum CBOE Volatility Index. Die CBOE beschrieb die neue VIX-Methodik in einem White Paper von 2003, das auf der CBOE-Website verfügbar ist. Der Link oben führt Sie die VIX Seite an der CBOE. Seien Sie gewarnt: dieses weiße Papier ist sehr technisches Zeug.
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