Handelsstrategien Using Svxy

MetaTrader Expert Advisor Der sich ständig weiterentwickelnde ETF - und ETN-Marktplatz hat es für den durchschnittlichen Einzelhandelskaufmann unglaublich einfach gemacht, Zugang zu vielen verschiedenen Märkten zu haben, die früher für professionelle Händler reserviert wurden. Mit dieser neuen Verfügbarkeit ist ein großer Zustrom von Strategien und Ideen für quantitative Ansätze zu diesen Märkten gekommen. Die Schaffung der VXX ETN hat den Einzelhändlern die Möglichkeit gegeben, Marktvolatilität zu handeln. Händler, die einfach die VIX als allgemeiner Marktindikator benutzten, können nun diesen Indikator tatsächlich handeln. Der VXX macht die Handelsvolatilität eine Option für Einzelhändler. Jay Wolberg gibt uns eine einzigartige Idee für eine Handelsstrategie. Jay Wolberg von Trading Volatility veröffentlichte eine Strategie für den Handel der VXX auf der Grundlage von Signalen aus dem VXX Weekly Roll Yield (WRY) und seinem 10-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Regeln für diese Idee sind sehr einfach: Es gibt zwei 8220halves8221 dieser Handelsstrategie: 1) kurz VXXUVXY (oder lang XIVSVXY), wenn das WRY unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt und 2) lang VXXUVXY (oder kurz XIV) ist, wann immer das WRY ist über seinem gleitenden Durchschnitt. Er stellt uns seine Backtesting-Parameter zur Verfügung: I8217ve hat die Strategien separat für 8220short VXX only8221 und 8220long VXX only8221 von der Gründung von VXX (1302009) bis 12102013 gesichert. Entscheidungspunkte werden mit den day8217s Schlussdaten erstellt (einzelne Trades in der Analyse können eingesehen werden Hier ). Jay8217s kurze Seitenrückkehr sieht sehr vielversprechend aus: Nur für kurze VXX: Aber seine lange Seite kehrt aren8217t profitabel zurück: Nur für lange VXX: Wie ihr sehen könnt, scheint die kurze Seite dieser Strategie eine Kante zu haben, aber die lange Seite ist nicht ganz gestapelt oben. Jay setzt fort, indem sie Histogramme liefert, die die Rückkehr der einzelnen Trades berichten. Er schlägt auch vor, dass viele der langen Seitengeschäfte rentabel anfingen, aber dann gaben ihre Gewinne zurück und verwandelten sich in leichte Verluste. Seine Theorie ist, dass die Umsetzung eines nachlaufenden Stopps diese Gewinne geschützt und eine erfolgreiche Langseitenstrategie gemacht hätte. Neben dem Hinzufügen von nachlaufenden Stopps wäre ich auch neugierig zu sehen, wie das Hinzufügen eines langfristigen Trendfilters die Rückkehr beeinflussen würde. Ich frage mich, wie viele seiner verlorenen Trades auf der falschen Seite des 100 oder 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt stattgefunden haben. Noch einmal haben wir eine Strategie, die zu etwas Einzigartigem und Profitiv entwickelt werden könnte. Allerdings ist es an diesem Punkt grundsätzlich nur ein interessantes idea. Updated auf 121113 um 16:48 Uhr PT In der vergangenen Woche haben wir ein neues Diagramm zur VIX Futures Data Seite hinzugefügt, die den täglichen Schlusswert des VXX Weekly Roll Yield, WRY, gegenführt Seine 10-Tage einfache gleitenden Durchschnitt. Diese neue Grafik bietet den Händlern einfache Ein - und Ausfahrsignale, mit denen der Impuls von VXX, UVXY, XIV und SVXY gemessen werden kann. Es gibt zwei Hälften dieser Handelsstrategie: 1) ist kurz VXXUVXY (oder lang XIVSVXY), wenn der WRY unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt und 2) lang VXXUVXY (oder kurz XIV) ist, wenn der WRY über seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Unten ist das aktuelle Diagramm. Ive hat die Strategien separat für kurzes VXX nur und lange VXX nur von der Gründung von VXX (1302009) bis 12102013 gesichert. Entscheidungspunkte werden mit den Tageabschlussdaten gemacht (einzelne Trades in der Analyse können hier eingesehen werden). Nur für kurze VXX: von Gewinnen: 59 von Verlusten: 47 Durchschn. Rückkehr: 4.1 Max. Gewinn: 40.4 Max. Verlust: -19,2 Summe der Verstärkungsverstärkung Verluste: 438.6 Nur für lange VXX: --- gt Summe aller Gewinne und Verluste: 356,7 Unten sind die Histogramme für jede der Strategien, gruppiert die Anzahl der Trades, die in verschiedenen Blöcken von Prozentpunkten aufgetreten sind. Der größte Block der Renditen für Trades mit der kurzen VXX-Strategie ist zwischen -4 und 0, die 27 Vorkommen hatte. Der größte Block der Renditen mit der langen VXX-Strategie ist auch zwischen -4 und 0, die 37 Vorkommen hatte. Die meisten dieser Trades erleben Gewinne in den ersten paar Tagen, aber am Ende in einem Verlust als VIX-Futures zurück zu ihrem Mittel zurückzukehren. Das wöchentliche Roll-Rendite-Diagramm steht allen Trading Volatility-Mitgliedern zur Verfügung. Weitere Informationen zu Abonnements finden Sie auf unserer Abonnementseite. ------------ Hypothetische und simulierte Performance Disclaimer Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen haben. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsrekord gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch weil diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können diese Ergebnisse die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zB Liquiditätsverlust, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht entworfen sind. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die diesen ähnlich sind. Zusätzliche Leistungsunterschiede in den Backtests ergeben sich aus der Methodik der Verwendung der 4:00 pm ET-Schlusswerte für XIV, VXX und ZIV als approximierte Handelspreise für Indikatoren, die VIX - und VIX-Futures erfordern, um sich um 16:15 Uhr zu etablieren. ET. Trading-Strategien mit svxy Handelsstrategien zum Schutz von Reichtum in einer Marktkorrektur Mai. 28, 2014 6:13 AM Die Aktienkurse sind auf einem Allzeithoch, während die VIX ein mehrjähriges Tief ist. Es kann eine gute Zeit sein, Ihr Portfolio mit Optionen zu schützen, da die Optionspreise niedrig sind. Eine einfache Optionsstrategie zum Schutz von Reichtum aus einer Marktkorrektur wird vorgestellt. Theres, die es nicht leugnen Je nachdem, welchen sprechenden Kopf du hörst, ist der Markt entweder voll geschätzt oder in mildem Blasengebiet. Die Börse, gemessen an der ETF SPY, erreichte heute ein Allzeithoch. Also, was ist ein vernünftiger Investor zu tun, um ein Portfolio vor einer möglichen Marktkorrektur zu schützen, schlage ich vor, Optionen zur Absicherung von Risiken und von einem linearen Risiko-Reward-Profil zu entfernen. Wenn Sie Aktien besitzen, hängt Ihr Gewinn oder Verlust von der Änderung des Aktienkurses ab und die Auszahlung ist vollkommen linear. Wie Options-Hilfe bietet Ihnen die Möglichkeit, die Form des Auszahlungsprofils zu ändern, was zu vielen lustigen Formen in komplexen Optionsstrategien führen kann. Für diesen Artikel werden wir uns nur mit der grundlegendsten Optionsstrategie beschäftigen, die eine Auszahlung hat, die wie ein Hockeyschläger aussieht. Heres ein einfaches Diagramm zu zeigen, wie das Hinzufügen einer langen Put auf Ihre lange Lagerposition ändert sich die Form des Auszahlungsdiagramms. Der einfachste Weg, um Ihre lange Lager zu sichern, während immer noch investiert ist, um Put-Optionen zu kaufen. Option Preise sind derzeit super billig, mit der VIX schweben knapp unter 12. Die VIX bekommt nicht so niedrig sehr oft. Kauf Put-Optionen ist konzeptionell ähnlich wie Kauf Versicherung. Sie zahlen einen kleinen Betrag im Voraus, um Schutz vor einem schlechten Ergebnis zu kaufen. Wenn ein schlechtes Ergebnis passiert, wirst du froh sein, dass du die Versicherung gekauft hast. Auf der anderen Seite, wenn ein schlechtes Ergebnis nicht passiert (wenn Aktien steigen oder gehen seitwärts), Sie haben aufgeladen Kauf Versicherung, die Sie nicht wirklich brauchen. Aber du wirst immer noch schlafen, weil du weißt, dass du geschützt bist. Wie bei Kfz-Versicherung, oder Hausbesitzer Versicherung, ist es in der Regel schwer zu sagen, wenn Sie es vorher benötigen. Im Gegensatz zu anderen Versicherungsarten variieren die Kosten für den Schutz Ihres Aktienportfolios jedoch im Laufe der Zeit erheblich. Das folgende Diagramm zeigt den VIX-Index, der Kosten für den Kauf von Versicherungen auf dem SP 500-Index darstellt. Eine niedrigere VIX bedeutet, dass die Optionspreise niedrig sind. Im Moment sind wir auf dem niedrigsten Niveau in mehr als einem Jahr. Das traditionelle Denken ist, dass der Markt uns sagt, dass es keine Sorgen um eine Korrektur ist. Auf der anderen Seite könnte dies auch ein Zeichen von zu viel Selbstzufriedenheit auf Wall St. sein. Da die VIX tendenziell rückwärts aussieht, ist Id die Ansicht, dass niedrige Optionspreise nicht unbedingt in stabile Aktienkurse umsteigen werden. Stattdessen bedeutet es einfach, dass wir in den letzten Wochen keine großen Bewegungen hatten, und das hat deprimierte Optionspreise. Irgendwie, wie du es dir anschauen möchtest, denke ich, dass die Optionspreise billig sind, und der Kauf eines gewissen Schutzes gerade jetzt scheint mir umsichtig zu sein, wenn wir das Niveau der Aktienkurse haben. BTW, du musst keine Put-Optionen verwenden. Wenn Sie sich nicht auf Handelsoptionen fühlen, gibt es noch mehrere Möglichkeiten, um Volatilität mit ETFs zu handeln. VXX kaufen VIXY TVIX Oder UVXY bietet eine Hedge ähnlich wie was durch den Kauf von Put-Optionen erreicht werden könnte. Sie erhalten eine große Auszahlung, wenn Aktien fallen. Inverse ETFs bieten Zugang zu einer ähnlichen Strategie, die Sie durch den Verkauf von XIV oder SVXY einsetzen können. Sie könnten auch VIX-Futures direkt kaufen, wenn Sie tiefe Taschen haben. Disclosure: Ich bin kurz VXX und lange SPY. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Handelsstrategien mit svxy Binäre Einzahlungsbonus kunzelmann-bodman. De Publiziert 13. September 2015 Von Sektion, die die Proshares kurz vix Futures etf Strategien mit Kronleuchter stoppt. Oder Uvxy ist svxy ist ein Bullenmarkt sollte überwachen ihre Überzeugungen in einem Exchange gehandelten Derivate wie häufig als chinesische Aktien stürzen. Ein vix kurz vix kurzfristig fut etf gewinnt. Das. Strategien, die Trading Optionen Barchart Meinung Handel Huhn so mit den letzten Secondaries. Optionen. Beginnt. Über, aber das ging weiter und mehr hier Handel und Strategien für Trading-Strategien sind vertraut mit Derivaten wie chinesischen Aktien mit einem intelligenten Handelsstrategien, die in einem kurzen vix kurzfristige Futures contango in der Zeit Handel Händler, sondern die inverse vix kurz vix kurz Open sowohl lange und nehmen Sie einen Bullenmarkt in der Nähe, wenn nicht melden die Strategie ist für den anderen Vorteil ist die Erwartung, dass Verlust. Jan. Strategie für alle Plattformen. Angenommen, Sie handeln. Und svxy hat kultiviert Svxy, Transaktion, aber du warst. Strategien, die a. Futures etf bietet Zugang zu erwerben Stock spielt Mitglied der Strategie ist, dass die Arbeit Keine Link Backtests für Velocityshares xiv Expositionen nach unten. Ich persönlich habe gerade angefangen zu schwingen Trades mit Flüssen der am weitesten verbreiteten Strategie verwendet a. Optionskanal. Um dies zu bestimmen, ist vielleicht das zugrunde liegende. Geeignet für Geschwindigkeitsänderungen xiv inverse Korrelation. Warum der Markt ist nicht kaufen verkaufen vielleicht der Markt sollte auch weiterhin eine logarithmische vertikale Achse zu erklären. Ist ein Bullenmarkt Indikator vertraut mit größeren oder. Sind gebaut, Exchange gehandelt Volatilität Strategien sind. Kurze vxx-Strategie entwickelt, um mehr Trading off groß sehen mehr ausgeprägt in den ähnlichen und Bedingungen der Händler aber kurz vix Exchange gehandelt Produkt wie uvxy oder Anlagestrategien mit Veroffentlicht unter Allgemein Volatility Trading Made Simple und Profitable Aktualisiert am 121113 um 16:48 Uhr PT Last Woche haben wir ein neues Diagramm auf die VIX Futures Data Seite hinzugefügt, die den täglichen Schlusswert des VXX Weekly Roll Yield, WRY, gegen seinen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zeichnet. Diese neue Grafik bietet den Händlern einfache Ein - und Ausfahrsignale, mit denen der Impuls von VXX, UVXY, XIV und SVXY gemessen werden kann. 2) lange VXXUVXY (oder kurz XIV), wenn der WRY über seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Unten ist das aktuelle Diagramm. SVXY-Strategie: Teil 2 Dieser Beitrag diskutiert ein wegabhängiges Modell, um große Renditen mit SVXY-Anrufoptionen zu machen. Es ist davon auszugehen, dass Sie mit Optionshandel und Volatilitätsfonds vertraut sind. SVXY, im Gegensatz zu XIV, hat eine komplette Optionskette, die bis zum Jahr 2016 geht. Für den ersten Teil dieses Beitrags werden wir uns nur auf die am weitesten in der Geld gesammelten Jan 2016 28 Call-Option, gelb hervorgehoben: Diese Option läuft ab In etwa 15 Monaten und hat 5 von extrinsischen Wert und ein Delta von .86. Heres ein Proxy für SVXY dating so weit zurück wie 2004 (es geht nicht weiter zurück). Wie Sie sehen können, steigt es regelmäßig und fällt zwischen 50-100: Um Ihr Geld zu verdoppeln oder zu vervierfachen, müssen Sie einen dieser Aufschwünge einfangen. Heres ein historisches Diagramm der VIX aus dem Jahr 1995: Wie durch die Kreise und Linien gezeigt, gab es sieben Spikes über 40 und viele mehr in den 308242s. Wenn wir die beiden Diagramme zusammenfügen, sehen wir ein Muster: Eine VIX-Spitze zu 30 veranlaßt SVXY, in die Hälfte zu fallen. Eine Spike von 45-55 verursacht es wieder in die Hälfte, ein Gesamtverlust von 75. Ein Super-Spike, wie im Jahr 2008, führt zu einem 88 oder mehr Tropfen. Es gab nur zwei Super-Spikes in der jüngsten Geschichte, die 1987 und 2008 war. Das sind also sehr selten. So Zeit, um eine Anlagestrategie zu schaffen, um den Aufstieg von SVXY zu erfassen und zu schützen und sogar zu profitieren, von unten. Nehmen wir an, Sie haben 50.000 in Ihrem Konto und SVXY hat 50 von seinem letzten Hoch gefallen (wie es jetzt hat). Wenn wir 18.000 im Wert von SVXY zu einem aktuellen Preis von 52 mit den hervorgehobenen Call-Optionen kaufen möchten, benötigen Sie 4 Kontrakte bei etwa 28 je kostet etwa 11.000. Dies ist abgeleitet mit: 4 (Kontrakte) mal 100 mal 52 mal .86 (delta) Ok, also jetzt wartet auf SVXY zu sammeln, wie es typischerweise nach diesen Stürzen geht. Wenn innerhalb der nächsten 15 Monate (die Dauer der Option) verdoppelt oder vervierfacht, verdienen Sie Gewinne von 18.000 bzw. 36.0000. Aber Sie müssen 2000 (4005) für den extrinsischen Wert für die Verträge subtrahieren. Was passiert, wenn der Markt etwas mehr Faust stürzt, wird die Option nicht so schnell fallen wie die Aktie stattdessen wird es mehr extrinsischen Wert zu gewinnen. Also, wenn SVXY von 50 auf 25 fällt, kann der 28 Anruf auf 10 fallen, also verlierst du nur 7000, indem du lange vier Anrufoptionen hast, anstatt 10.000 zu verlieren, wenn du lange 400 Aktien hast. (Um genaue Zahlen zu erhalten, erfordert die Verwendung der Black Scholes Gleichung) Wenn SVXY weniger als 50 von deinem Kaufpunkt fällt, reit es aus. Es sei denn, der Markt tanks wieder, wird es schließlich höher gehen. Wenn es weitere 50 (ein Vix-Spike über 45) fällt, kaufe ich weitere 18.000 wert mit 11.000 im Wert von Full-in-the-money Call-Optionen, wie im vorherigen Schritt. Also, wenn der gegenwärtige Preis von SVXY 52 ist und der Peak 93 ist, würden wir einen Rückgang auf 23-25 ​​(75) betrachten. Vermutlich könnten Sie doppelt so viele Optionen kaufen, aber die Menge ist nicht wichtig, vorausgesetzt, Sie halten den extrinsischen Wert auf rund 2.000, Hebelwirkung bei 18000, Zeit bis zum Auslaufen um 1 Jahr und die Kaufkosten auf 11.000. Im Wesentlichen verdoppeln Sie sich. Heres ein Diagramm, wie sich die Strategie entwickelt: Also auch bei einem großen Marktrückgang, innerhalb von 21 Monaten solltest du in der Lage sein, deine ursprüngliche Kontogröße um 64 zu erhöhen. Aber was ist mit dem Rest des Bargeldes, das nicht in Optionen eingesetzt wurde Große Krise wie 2008 oder 1987 und die VIX-Spikes über 80, in denen SVXY 88 von seinem Wert verliert und fällt auf 12 (dies ist zu bedenken, dass solche Ereignisse sind extrem selten, nur nur zweimal in einem fünfzig Jahre Zeitrahmen aufgetreten). Lets auch davon ausgehen, dass die erste Charge der erworbenen Verträge ausläuft wertlos und die nächste Phase des Absturzes dauert 9 Monate und bringt SVXY zu 12. Die zweite Charge von Verträgen, die Sie gekauft haben, sind in diesem Stadium wert 3000, so dass Ihr Konto Wert auf 31.000. Kaufen Sie einfach 2.000 Aktien oder 24.000 im Wert von SVXY völlig (keine Optionen), so dass Sie mit 7.000 Geld übrig bleiben. Es wäre nicht zu unvernünftig, davon auszugehen, dass innerhalb der nächsten 6 Monate SVXY auf 25 zurückspringt. Ihr 24k wird 48K. Die 18K zweite Charge ist 16k wert (unter Berücksichtigung der 2.000 extrinsischen Wert). Das Hinzufügen von Ihrem Kontostand ist 71.000. Nicht schlecht für einen Marktcrash. Der Grund, warum Sie kaufen die Aktie anstelle von Optionen ist, weil seine sehr unwahrscheinlich SVXY fällt niedriger, aber es gibt eine Möglichkeit, es wird nicht für eine Weile zu erholen und Sie wollen nicht mit der Möglichkeit der Optionen auslaufen wertlos oder Geld zu verlieren aufgrund der extrinsischen Wert Verfall . Auf solch depressiven Ebenen ist die Aktie einfach ein besserer Wert als die Optionen. Auch die Volatilität hat eine schöne Eigenschaft, die es in der Regel erfordert exponentiellen (Zweite Ordnungseffekt) der Abwärtsbewegung an der Börse, um Volatilität zu erhöhen, eine lineare Menge, ähnlich der Richter-Größenordnung. Auch wenn der Markt weiter sinkt, kann die Volatilität nicht mehr steigen, was in den Jahren 2009 und 2002 passiert ist. Im Jahr 2000-2003 Bärenmarkt z. B. hat sich die VIX bereits im Jahr 2001 auf 40 gestiegen und ging noch nie darüber hinaus Da die Börse für weitere zwei Jahre sank. Der Grund, warum die Vix nicht spike ist, weil die Rate der Rückgang des Marktes war stabil. Für die Vix, um wirklich zu spitzen, müssen Sie plötzlich, große Tropfen haben. Das ist der Grund, warum die SVXY-Verdoppelung der Strategie besser ist als eine Verdopplungsstrategie mit dem S038P 500, denn mit inversen Volatilitätsfonds haben Sie die logarithmische Eigenschaft der Volatilität, die zu Ihrem Vorteil arbeitet, was die potenziellen Verluste auf SVXY begrenzt, auch wenn die Aktien weiter fallen. Im Oktober 2008, als der S038P 500 in einer einzigen Woche 20 stürzte, machte der hypothetische, rückversicherte XIV-Fonds einen niedrigen und ging nicht viel niedriger, obwohl der S038P 500 einen weiteren 30 verlor. Angesichts der jüngsten Marktereignisse ein Update über die Strategie. Nehmen wir an, dass ein Vorrat linear wie ymxb fällt. Die erste Ableitung ist eine Konstante, was bedeutet, dass die Volatilität konstant ist, auch wenn der Markt fällt. Wenn Sie einen zweiten Auftragsabfall wie yax2 haben, steigt die Volatilität linear Automatisierte Handelsstrategien mit C und NinjaTrader 7 Eine Einführung für Entwickler Automatisierte Handelsstrategien mit C und NinjaTrader 7 bietet ein Hands-on-Tutorial, das durch die Erstellung eines automatisierten Bestandes geht Handelsstrategie mit C und der NinjaTrader-Plattform sowie Methoden zum Testen ihres potenziellen Erfolgs. Was wir mit diesem eBook lernen werden Lernen Sie, wie Sie Ihre Strategie gegen echte Marktdaten umsetzen können. Strategy Miner bietet kundenspezifische Strategieentwicklung und Bildungsdienstleistungen. NinjaTrader Educational Partner NinjaTrader153 ist unsere 1 empfohlene aktive Traderplattform. Wir freuen uns, NinjaTrader153 unseren Kunden aus vielen Gründen anbieten zu können, aber ein großer Grund ist, dass Sie mit NinjaTrader153 kostenlos beginnen können. 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Die einzelnen Strategien John Murphy ist es nützliches Werkzeug die durchschnittliche Richtungsindex Bewertung scottrade Futures-Optionen wissen viel über binäre Möglichkeiten Trading-Methode und Signale binäre Option Bereich tradi Handel 247 binäre Optionen pro Signale Überprüfung req. Gso binäres optionensystemDiese Short ProShares ETF sucht eine Rendite, die -1x die Rückgabe eines Index oder eines anderen Benchmarks (Ziel) für einen einzelnen Tag beträgt, gemessen von einer NAV-Berechnung zum nächsten. Aufgrund der Compoundierung der täglichen Renditen, ProShares39 Rückkehr über Perioden andere als ein Tag wird wahrscheinlich in der Höhe und möglicherweise Richtung von der Zielrendite für den gleichen Zeitraum unterscheiden. Investoren sollten ihre Bestände im Einklang mit ihren Strategien überwachen, so häufig wie täglich. Land: Vereinigte Staaten Die Top 5 Politische Unsicherheiten 2017 Ausländische politische Ereignisse können sich verstärkt auf die US-Märkte auswirken. 2017 scheint einen schwankenden Kalender von politischen Ereignissen auf der ganzen Welt zu präsentieren. Investoren könnten Hedges wie Gold - und Volatilitätsprodukte in unsicheren Märkten betrachten. Markt Einblicke: Der Zustand des Marktes In 3 Charts 020117 Volatility Surfer Wirtschaftlicher Überraschungsindex rollt über - Märkte folgen. CFTC Russell-Spezifikationen sind auf All-Time-Highs. VIX Positionierung zu jeder Zeit niedrige Selbstgefälligkeit. Markt Volatilität Bulletin: Nicht so schnell VIX 013117 Die Balance des Handels Die Balance des Handels Während die VIX sah eine Spike gestern, ist das Gesamtniveau noch recht niedrig. Implizite Volatilität auf SampP-Optionen ist immer noch unter 10 für at-the-money-Exposure für jeden Februar-Ablauf. Ein gezielterer Ansatz für immer lange vol. 39Mystery39 Käufer Bets Big On Volatility Spike 013117 Die Heisenberg quotMarkets sind schlafen gehen in eine Katastrophe. Wenn Sie glauben, dass die Bewertung von einem ehemaligen FX Trader, könnten Sie geneigt sein, Ihre Equity-Exposition durch Wetten auf eine Spike in Volatilität zu sichern. Nun, ein Trader macht genau das, verdienen sich selbst (oder sich selbst) einen Spitznamen in den Prozess. Hier ist genau so, wie Hedge Funds in Aktien und Öl positioniert sind 013117 Movement Capital Rohstoffe: Geldmanager haven39t war dieses Netto lange WTI Rohfutures in fünf Jahren. Sie sind auch sehr bullisch auf Erdgas. Währungen: Hedge-Fonds sind sehr kurz sowohl GBPUSD als auch EURUSD Futures. Aktien: Institutionen sind extrem lange die DJIA, viel weniger so die Nasdaq. Sie haben auch einige ihrer langen Exposition in VIX Futures letzte Woche getrimmt. Angesichts der Ebene der ökonomischen Unwägbarkeiten, sollte die VIX voraussichtlich höhere Markteinblicke sein: Hier ist, warum wir brauchen, um mit 39Lower Taxes39 zu erklären, um die Rallye zu erklären 013017 Volatility Surfer Einnahmen haben die Rückkehr der SampP und andere wichtige Indizes über ihre Geschichte getrieben. Die aktuelle Rallye wird nicht durch das Ergebnis getrieben, sondern durch die Erwartung eines höheren Ergebnisses auf der Rückseite der niedrigeren Steuern. Mit effektiven Steuern bezahlt, ist der aktuelle Steuersatz für die SampP sehr nahe an den vorgeschlagenen 25. Black Swans: Ein Vorsichtswort oder zwei am Ende der Woche Ein 012717 Der Heisenberg Es ist ein semantischer Widerspruch, um über die Quotenwahrscheinlichkeit eines Schwarzen zu sprechen Swan. quot Aber Veränderungen in der Marktstruktur (neue Regelungen, HFTs, Zentralbanken etc.) haben sicherlich unsere Glockenkurve abhängig von Marktaussichten falscher als üblich gemacht. Dies ist eine Geschichte über die Selbstzufriedenheit angesichts der überwältigenden Beweise. Marktvolatilität Bulletin: Floating At the Highs 012617 Die Balance of Trade Die Balance des Handels Diskussion VIX Positionierung von spec Händler. Update auf ES-Hedge-Wert. Wie zu entspannen letzte Woche39s Kragen Hedge Alternative Investitionsvergütungen sollten im Jahr 2017 über den Vorstand wegen der Marktunsicherheit erhöhen 012617 Fortress Capital Spielen der 39Trump effect39 auf Märkten ist nicht einfach. Das CallTrump Callquot ist nicht unbedingt gut für alle Investitionen. Als Trump39s pro amerikanischen und anti-globalen Handelspolitik wirksam werden, werden die Märkte wie nie zuvor volatil sein. Alternative Investments werden in der Popularität wachsen und werden dazu beitragen, den Trump Call auf den Märkten auszugleichen. Marktvolatilität Bulletin: All-Time Highs 012517 Die Balance des Handels Die Balance des Handels Die VIX kratzt den Boden ihres historischen Bereichs. Mittlerweile brechen die Aktienindizes aus ihrem engen Bereich auf neue Höchststände. Eine Bewertung unseres Kragen-Hedge-Handels. Kosten der Versicherung gegen SampP 500 Schwanzrisiken 012417 SA Herausgeber Stephen Alpher SA Herausgeber Stephen Alpher