Trading System Prüfung

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Und hier ist warum: - Ohne ein Handelssystem werden Sie nicht in der Lage zu analysieren, was Sie richtig gemacht und was Sie falsch gemacht haben - Ohne ein Handelssystem werden sich Ihre Handelspräferenzen immer ändern: Jeder neue Handel könnte leicht unterschiedliche Gründe haben. - Ohne ein Handelssystem können Sie zu spät auf Einsendungen aufgrund des ständigen Zögerns als Ergebnis des Kämpfens mit Ihrer Intuition oder einer plötzlichen zweiten Meinung kommen. - Ohne ein Handelssystem haben Sie mehr Zweifel an der besten Zeit, um einen Handel zu verlassen oder den besten Platz, um einen Schutzstopp zu halten. - Ohne ein Handelssystem können Sie nicht konsequent handeln und einen disziplinierten Handel von sich selbst verlangen. - Ohne ein Handelssystem können Sie Ihr Geldmanagement und Risiken nicht vollständig ausarbeiten. - Ohne ein Trading-System youll anfällig für Angst zu verlieren und jedes Mal, wenn Sie brauchen, um das Vertrauen zurückzugewinnen. All-in-all ist es schwierig, Forex ohne Handelssystem zu handeln. So haben Sie ein gutes Forex Trading System gefunden. Nun, was die meisten offensichtlich youll beginnen, es auf Ihrem Forex Demo-Konto zu testen. Aber wie wäre es mit der Verbesserung es hat Ihr neues Trading-System haben alles für Sie, um Währungen erfolgreich zu handeln Lesen Sie weiter, weil waren entschlossen, Sie in die richtige Richtung zu steuern, und wie Sie unsere Botschaft verstehen, youll verbessern sich doppelt so schnell auf Ihrem Weg zu Erfolg Copyright Kopie Tradingsystemsforex Alle Rechte vorbehalten Forex Trading ist ein Hochrisiko Investition. Alle Materialien sind nur für pädagogische Zwecke veröffentlicht. Back-Prüfung Ihrer Trading-Ideen Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist, Ihre Trading-Strategie auf historische Daten zu testen. Dies kann Ihnen wertvolle Einblicke in Stärken und Schwachstellen Ihres Systems geben, bevor Sie echtes Geld investieren. Diese einzelne AmiBroker-Funktion kann für Sie viel Geld sparen. Schreiben Sie Ihre Handelsregeln Zuerst müssen Sie objektive (oder mechanische) Regeln haben, um den Markt zu betreten und zu verlassen. Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, da das System mit Ihrer Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geld-Management-Techniken und viele andere individuelle Faktoren übereinstimmen muss. Sobald Sie Ihre eigenen Regeln für den Handel haben, sollten Sie sie als Kauf - und Verkaufsregeln in AmiBroker Formula Lanugage schreiben (plus kurz und decken, wenn Sie auch kurz handeln wollen). In diesem Kapitel werden wir sehr grundlegende gleitende durchschnittliche Cross-Over-System zu betrachten. Das System würde Aktienabrechnungen kaufen, wenn der enge Preis über 45-Tage-exponentiell gleitenden Durchschnitt steigt und verkauft Aktienbeteiligungen, wenn der Schlusskurs unter 45-Tage-exponentielle gleitenden Durchschnitt sinkt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL mit seiner eingebauten Funktion EMA berechnet werden. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Eingabe-Array und die Mittelungsperiode anzugeben, so dass der 45-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgende Aussage erhalten werden kann: Die enge Kennung bezieht sich auf das eingebaute Array, das die Schlusspreise des aktuell analysierten Symbols hält . Um zu testen, ob der enge Preis über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt hinausgeht, verwenden wir die integrierte Kreuzfunktion: kaufen Kreuz (schließen, ema (schließen, 45)) Die obige Aussage definiert eine Kaufhandelsregel. Es gibt quot1quot oder quottruequot, wenn enge Preiskreuze über Ema (schließen, 45). Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die bei der Gegenüberstellung eintreten würde - enge Preiskreuze unter Ema (nahe, 45): Kreuz verkaufen (ema (schließen, 45), in der Nähe) Bitte beachten Sie, dass wir dieselbe Kreuzfunktion verwenden Die entgegengesetzte Argumentation. Die komplette Formel für lange Trades wird so aussehen: Kreuz kaufen (schließen, Ema (schließen, 45)) Kreuz verkaufen (Ema (schließen, 45), in der Nähe) HINWEIS: Um neue Formel zu erstellen, öffnet man den Formel-Editor mit dem Analysis-gtFormula Editor Menü, geben Sie die Formel ein und wählen Sie Tools-gtSend zum Analysemenü im Formel-Editor Um das System erneut zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Zurück" im Fenster "Automatische Analyse". Stellen Sie sicher, dass Sie in die Formel eingegeben haben, die mindestens Kauf - und Verkaufshandelsregeln (wie oben gezeigt) enthält. Wenn die Formel korrekt ist, beginnt AmiBroker, Ihre Symbole nach Ihren Handelsregeln zu analysieren und erzeugt eine Liste simulierter Trades. Der ganze Prozess ist sehr schnell - Sie können Tausende von Symbolen in wenigen Minuten wieder testen. Das Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die voraussichtliche Fertigstellungszeit. Wenn du den Prozess stoppen möchtest, kannst du im Fortschrittsfenster einfach auf Abbrechen klicken. Wenn der Prozess beendet ist, wird die Liste der simulierten Trades im unteren Teil des automatischen Analysefensters angezeigt. (Der Ergebnisbereich). Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale nur durch einen Doppelklick auf den Handel im Ergebnisbereich aufgetreten sind. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf - und Verkaufsbedingungen erfüllt sind. Wenn Sie nur einzelne Handelspfeile sehen möchten (Öffnen und Schließen des aktuell ausgewählten Handels), sollten Sie auf die Zeile doppelklicken, während Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten. Alternativ können Sie die Art der Anzeige auswählen, indem Sie im Kontextmenü die entsprechende Option auswählen, wenn Sie mit einer rechten Maustaste auf den Ergebnisbereich klicken. Zusätzlich zu der Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Leistung Ihres Systems erhalten, indem Sie auf die Schaltfläche Bericht klicken. Um mehr über Berichtsstatistiken zu erfahren, schau dir bitte die Beschreibung des Berichtfensters an. Ändern der Back-Test-Einstellungen Zurück-Test-Engine in AmiBroker verwendet einige vordefinierte Werte für die Ausführung seiner Aufgabe einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität (täglich wöchentlich monatlich), Höhe der Provision, Zinssatz, maximale Verlust und Gewinn Ziel stoppt, Art der Trades, Preisfelder und so auf. Alle diese Einstellungen können vom Benutzer über das Einstellungsfenster geändert werden. Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, denken Sie bitte daran, Ihren Back-Test erneut auszuführen, wenn die Ergebnisse mit den Einstellungen synchronisiert werden sollen. Zum Beispiel, um den Test auf wöchentlichen Stäben statt täglich zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen, wählen Sie Wöchentlich aus Periodizität Kombinationsfeld und klicken Sie auf OK. Führen Sie dann Ihre Analyse aus, indem Sie auf den Test klicken. Reservierte Variablennamen Die folgende Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden. Die Bedeutung und Beispiele zu deren Verwendung finden Sie weiter unten in diesem Kapitel. Ermöglicht die Kontrolle des Dollarbetrags oder des Prozentsatzes des Portfolios, das in den Handel investiert wird (siehe Erläuterungen unten) Automatische Analyse (neu in 3.9) Bisher diskutierten wir eine ziemlich einfache Verwendung des Back-Testers. AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später in diesem Kapitel diskutiert werden. Bitte beachten Sie, dass der Anfänger-Benutzer zuerst ein wenig mit den einfacheren Themen spielen sollte, die oben beschrieben wurden, bevor Sie fortfahren. Also, wenn Sie bereit sind, schauen Sie sich bitte die folgenden vor kurzem vorgestellten Features des Back-Testers an: a) AFL Scripting Host für fortgeschrittene Formel Schriftsteller b) verbesserte Unterstützung für kurze Trades c) die Art und Weise zu steuern Auftrag Ausführung Preis von der Script d) verschiedene Arten von Stopps im hinteren Tester e) Positionsgröße f) runde Losgröße und Tickgröße g) Randkonto h) Backtesting Futures AFL Scripting Host ist ein fortgeschrittenes Thema, das in einem separaten Dokument hier abgedeckt ist und ich werde nicht diskutieren Es in diesem Dokument. Verbleibende Features sind viel einfacher zu verstehen. In den Vorgängerversionen von AmiBroker, wenn du das System mit Hilfe von Lang - und Kurzgeschichten retten wolltest, könntest du nur eine Stop-and-Reverse-Strategie simulieren. Als die lange Position geschlossen wurde, wurde sofort eine neue Short-Position eröffnet. Es war, weil kaufen und verkaufen reservierte Variablen wurden für beide Arten von Trades verwendet. Jetzt (mit Version 3.59 oder höher) gibt es getrennte reservierte Variablen zum Öffnen und Schließen von langen und kurzen Trades: Kauf - quottruequot oder 1 Wert öffnet lange Handel verkaufen - quottruequot oder 1 Wert schließt lange Handel kurz - quottruequot oder 1 Wert öffnet kurze Handelsabdeckung - quottruequot oder 1 Wert schließt kurzer Handel Som, um kurze Trades zu retten, müssen Sie kurze und Cover-Variablen zuordnen. Wenn Sie Stop-and-Reverse-System (immer auf dem Markt) einfach zuweisen, verkaufen zu kurz und kaufen, um zu decken kurz verkaufen Deckung zu kaufen Dies simuliert die Art und Weise vor-3.59 Versionen funktionierte. Aber jetzt AmiBroker ermöglicht es Ihnen, getrennte Handelsregeln zu haben, um lange zu gehen und kurz zu gehen, wie in diesem einfachen Beispiel gezeigt: lange Trades Ein-und Ausreise Regeln: kaufen Kreuz (cci (), 100) verkaufen Kreuz (100, cci ()) kurz (Cci (), -100) Beachten Sie, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 ist, Sie aus dem Markt sind. Steuern des Handelspreises AmiBroker bietet jetzt 4 neue reservierte Variablen zur Angabe des Preises, bei dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden. Diese Arrays haben folgende Namen: Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Deckungspreis. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle des Handelspreises: BuyPrice IIF (Tag 1) HIGH, CLOSE) am Montag kaufen bei High, sonst kaufen Sie in der Nähe So können Sie die folgenden schreiben, um echte Stop-Bestellungen zu simulieren: BuyStop. Die Formel für den Kauf Stop Level SellStop. Die Formel für den Verkauf Stop-Level, wenn jederzeit während des Tages Preise steigen über Buystop-Ebene (highgtbuystop) der Kaufauftrag stattfindet (bei buystop oder niedrig je nachdem, was höher ist) Kaufen Cross (High, BuyStop) wenn jederzeit während des Tages Preise unter den Verkaufspreis fallen (SellPrice, SellStop) BuyPrice max (BuyStop, Low) Sicherstellen, dass der Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min (SellStop, High) sicher ist Verkaufspreis nicht größer als hoch Bitte beachten Sie, dass AmiBroker die Kaufpreis-, Verkaufspreis-, Shortprice - und Coverprice-Array-Variablen mit den im Systemtest-Einstellungsfenster definierten Werten festlegt (siehe unten), so dass Sie es aber nicht in Ihrer Formel definieren müssen. Wenn Sie es nicht definieren, arbeitet AmiBroker wie in den alten Versionen. Beim Back-Testing überprüft AmiBroker, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich der angegebenen Bar passen. Wenn nicht, wird AmiBroker es auf hohen Preis anpassen (wenn Preis-Array-Wert höher als hoch ist) oder auf den niedrigen Preis (wenn Preis-Array-Wert niedriger als niedrig ist) Profit-Ziel stoppt Wie Sie in der Abbildung oben sehen können, neue Einstellungen für Profit-Zielstopps sind im System-Test-Einstellungsfenster verfügbar. Profit-Ziel-Stops werden ausgeführt, wenn der hohe Preis für einen bestimmten Tag die Stopp-Ebene übersteigt, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Standardmäßig werden Stopps zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Verkaufspreis-Array (für lange Trades) oder Cover-Price-Array definieren (für kurze Trades). Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von quotExit bei der Stopquot-Funktion geändert werden. QuotExit bei stopquot-Funktion Wenn du bei den Stopp-Box-Feldern die Markierung von noExit bei Stopquot-Box markierst, werden die Stopps auf exakte Stop-Ebene ausgeführt, dh wenn du Profit-Ziel-Stop bei 10 deinen Stop definiert hast und der Kaufpreis 50 Stopp-Order wird bei 55 durchgeführt, auch wenn Ihr Verkaufspreisarray enthält unterschiedlichen Wert (zB Schlusskurs von 56). Maximaler Verlust stoppt die Arbeit in ähnlicher Weise - sie werden ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag unter die Stoppebene sinkt, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Diese Art von Stopp wird verwendet, um die Gewinne zu schützen Verfolgt Ihren Handel, so dass jedes Mal, wenn ein Positionswert ein neues Hoch erreicht, der nachlaufende Stopp auf einer höheren Ebene platziert wird. Wenn der Gewinn unter die nachlaufende Stopp-Ebene sinkt, wird die Position geschlossen. Dieser Mechanismus wird in der Abbildung unten dargestellt (10 Nachlaufstopp ist gezeigt): eine Stichproben-Low-Level-Implementierung des Profit-Ziel-Stopps in AFL: Buy Cross (MACD (), Signal ()) für (i 0 i lt BarCount i) Wenn (priceatbuy 0 Buy i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Verkaufen i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 sonst Verkaufen i 0 Dies ist ein neues Feature in Version 3.9. Positionsgröße im Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert PositionSize ltsize arraygt Jetzt können Sie den Dollarbetrag oder den Prozentsatz des Portfolios steuern, das in den Handelspartner investiert wird, der in den Handel investiert ist, der in den Handel investiert wird: PositionSize 1000 invest 1000 in jedem Handels-negativen Zahlen -100 ..- 1 definieren Prozentsatz: -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Eigenkapital zum Beispiel: PositionSize -50 investiert immer nur die Hälfte des aktuellen Equity Dynamic Sizing Beispiel: PositionSize - 100 RSI () als RSI variiert von 0..100 Dies führt zu einer Position abhängig von RSI-Werten - gt niedrige Werte von RSI wird zu höheren Prozentsatz investiert Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld investiert wird, dann die verbleibenden Betrag verdient Zinssatz Wie in den Einstellungen definiert. Es gibt auch ein neues Kontrollkästchen im AA-Einstellungsfenster: quotAllow Positionsgröße shrinkingquot - das steuert, wie der Backtester die Situation verarbeitet, wenn die angeforderte Positionsgröße (über PositionSize-Variable) das verfügbare Bargeld übersteigt: Wenn dieses Flag markiert ist, wird die Position mit der Größe eingegeben Vorhandenes Bargeld, wenn es unkontrolliert ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie bitte einen neuen Berichtsmodus im AA-Einstellungsfenster: quotTrade-Liste mit Preisen und Pos. Sizequot Für das Ende ist hier ein Beispiel für Tharps ATR-basierte Positionsgrößen-Technik, die in AFL kodiert ist: Kaufen Sie ltyour kaufen Formel heregt Verkaufen 0 Verkauf nur durch Stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Hauptstadt 100000 WICHTIG: Setzen Sie es auch in den Einstellungen: Initial Equity Risk 0.01Kapital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) Die Technik könnte wie folgt zusammengefasst werden: Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 des gesamten Eigenkapitals. Der Risikostufe wird wie folgt definiert: Wenn ein nachlaufender Stopp bei einer 50 Aktie bei etwa 45 (der Wert von zwei ATRs gegen die Position) liegt, wird der 5 Verlust in das 1000 Risiko aufgeteilt, um 200 Aktien zu kaufen. So ist das Verlustrisiko 1000, aber das Zuteilungsrisiko beträgt 200 Aktien x 50share oder 10.000. Also, wir vergeben 10 des Eigenkapitals auf den Kauf, aber nur riskieren 1000. (Bearbeitete Auszug aus der AmiBroker Mailing-Liste) Runde Losgröße und Tick Größe Verschiedene Instrumente werden mit verschiedenen quottrading unitsquot oder quotblocksquot gehandelt. Zum Beispiel können Sie fraktionierte Anzahl von Einheiten von Investmentfonds kaufen, aber Sie können nicht kaufen gebrochene Anzahl von Aktien. Manchmal muss man in 10s oder 100s viel kaufen. AmiBroker können Sie nun die Blockgröße auf globaler und per-Symbol-Ebene angeben. In der Symbol-gtInformation-Seite können Sie in der Symbol-gtInformation-Seite per-symbol runde Losgröße definieren (Bild 3). Der Wert von Null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und von der Seite "Automatische Analyseeinstellungen" (Bild 1) die Option "Default Round Lot Sizequot" (globale Einstellung) verwendet. Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Anzahl der Aktienbeteiligungen erlaubt ist. Sie können auch die Losgröße direkt aus Ihrer AFL-Formel mit RoundLotSize reservierten Variablen steuern, zum Beispiel: Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung des gegebenen Symbols. Sie können es auf globaler und per-Symbol-Ebene definieren. Wie bei der runden Losgröße kannst du in der Symbol-gtInformation-Seite (Abb. 3) per-Symbol-Tick-Größe definieren. Der Wert von null weist AmiBroker an, die in der Einstellungsseite (Bild 1) des automatischen Analysefensters definierte Quittungs-Tick-Größe zu verwenden. Wenn die Standard-Tick-Größe auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass es keinen minimalen Preisverschiebung gibt. Sie können die Tickgröße auch aus der AFL-Formel mit der TickSize reservierten Variablen einstellen und abrufen, zB: Beachten Sie, dass die Tick-Größeneinstellung nur NUR-Trades betrifft, die durch eingebaute Stops und ApplyStop () verlassen wurden. Der Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und die von dem Benutzer gelieferten Preisarrays nicht ändern. Die Angabe von Zeckengröße ist also nur dann sinnvoll, wenn man eingebaute Stopps benutzt, so dass Ausstiegspunkte bei den Quotenpreisstufen anstelle der berechneten Werte erzeugt werden. Zum Beispiel in Japan - Sie können keine Bruchteile von Yen haben, so dass Sie globale Ticksize auf 1 definieren sollten, also eingebaute Stopps beenden Trades auf ganzzahligen Ebenen. Die Konto-Margin-Einstellung definiert die prozentuale Margin-Anforderung für das gesamte Konto. Der Standardwert der Kontobewertung beträgt 100. Das bedeutet, dass Sie 100 Fonds für den Handel anbieten müssen, und das ist die Art und Weise, wie der Backtester in früheren Versionen gearbeitet hat. Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto simulieren. Wenn du auf Marge kaufst, wirst du einfach Geld von deinem Broker ausleihen, um Lager zu kaufen. Mit aktuellen Regelungen können Sie bis zu 50 der Kaufpreis der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Broker. Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 in das Feld Kontoband ein (siehe Bild 1). Wenn Ihr intiales Eigenkapital auf 10000 eingestellt ist, wird Ihre Kaufkraft dann 20000 sein und Sie können in der Lage sein, größere Positionen einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen die Marge für das gesamte Konto festlegen und es sich nicht um einen Futures-Handel handelt. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Konto handeln. "Reverse-Eingangssignal" das Kontrollkästchen "exitquot" auf die Backtester-Einstellungen. Wenn es eingeschaltet ist (die Voreinstellung) - Backtester funktioniert wie in früheren Versionen und schließt bereits offene Position, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird. Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, behält der Backtester den derzeit geöffneten Handel bei und schließt die Position nicht ab, bis ein reguläres Ausgangssignal (Verkaufs - oder Abdeckungssignal) erzeugt wird. Mit anderen Worten, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert Kurze Signale während langer Trades und ignoriert Kaufsignale bei kurzen Trades. QuotAllow gleiche Bar-Exit (Single-Bar-Handel) Option auf die Einstellungen Wenn es eingeschaltet ist (die Standardeinstellungen) - Ein-und Ausstieg an der gleichen Bar ist erlaubt (wie in früheren Versionen), wenn es ausgeschaltet ist Next bar nur (dies gilt für reguläre Signale, es gibt eine separate Einstellung für ApplyStop-generierte Exits). Das Umschalten auf OFF ermöglicht es, das Verhalten von MS-Backtestern zu reproduzieren, das nicht in der Lage ist, am selben Tag zu vergeben. QuotActivate stoppt sofort quotDiese Einstellung löst das Problem der Prüfung von Systemen, die Trades auf dem Markt öffnen. In Versionen vor dem 4.09-Backtester wurde davon ausgegangen, dass du Trades auf dem Markt gegangen wirst, so dass eingebaute Stationen vom nächsten Tag aus aktiviert wurden. Das Problem war, als Sie in der Tat definierten offenen Preis als der Handel Eintrag Preis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht auslösen die Stopps. Es gab einige veröffentlichte Workarounds basierend auf AFL-Code, aber jetzt müssen Sie nicht brauchen, um sie zu verwenden. Einfach, wenn Sie auf offen handeln, sollten Sie markActivate stoppen sofortquot (Bild 1). Sie können fragen, warum nicht einfach die Kaufpreis oder Shortprice-Array, wenn es gleich offenen Preis ist. Unglücklicherweise wird das nicht funktionieren Warum einfach, weil es Doji-Tage gibt, wenn der offene Preis gleich ist und dann der Backtester nie wissen wird, ob der Handel am Markt geöffnet oder geschlossen wurde. Also brauchen wir wirklich eine separate Einstellung. Deu QuickAFLquotQuickAFL (tm) ist ein Merkmal, das eine schnellere AFL-Berechnung unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Anfangs (seit 2003) war es nur für Indikatoren verfügbar, ab Version 5.14 steht er auch in der automatischen Analyse zur Verfügung. Anfänglich war die Idee, ein schnelleres Diagramm durch die Berechnung der AFL-Formel nur für den Teil, der auf dem Diagramm sichtbar ist, zuzulassen. In ähnlicher Weise kann das automatische Analysefenster eine Untermenge von verfügbaren Zitaten verwenden, um AFL zu berechnen, falls ausgewählt 8220range8221 Parameter kleiner als 8220All Zitate. Detaillierte Erläuterungen darüber, wie QuickAFL funktioniert und wie es zu kontrollieren ist, wird in diesem Knowledge Base-Artikel bereitgestellt: amibrokerkb20080703quickafl Beachten Sie, dass diese Option nicht nur im Backtester funktioniert, sondern auch bei Optimierungen, Explorationen und Scans. Erstellen eines Trading Systems im Trading System Lab Trading System Lab generiert automatisch Trading-Systeme auf jedem Markt in ein paar Minuten mit einem sehr fortgeschrittenen Computer-Programm bekannt als AIMGP (automatische Induktion von Maschinen-Code mit genetischen Programmierung). Die Schaffung eines Trading Systems im Trading System Lab wird in 3 einfachen Schritten durchgeführt. Zuerst wird ein einfacher Präprozessor ausgeführt, der automatisch die notwendigen Daten aus dem Markt extrahiert und vorbereitet, mit dem Sie arbeiten möchten. TSL akzeptiert CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, kostenlose Internetdaten, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binär und Internet Streaming Daten. Zweitens wird der Trading System Generator (GP) für mehrere Minuten oder mehr ausgeführt, um ein neues Trading System zu entwickeln. Sie können Ihre eigenen Daten, Muster, Indikatoren, Intermarket-Beziehungen oder fundamentale Daten innerhalb von TSL verwenden. Drittens ist das entwickelte Trading System formatiert, um neue Trading System Signale aus der TradeStation oder vielen anderen Handelsplattformen zu produzieren. TSL schreibt automatisch Easy Language, Java, Assembler, C-Code, C-Code und WealthLab Script Language. Das Trading System kann dann manuell gehandelt, über einen Broker gehandelt oder automatisch gehandelt werden. Sie können das Trading System selbst erstellen oder wir können es für Sie tun. Dann können Sie oder Ihr Broker das System entweder manuell oder automatisch handeln. Trading System Labs Genetisches Programm enthält mehrere Funktionen, die die Möglichkeit der Kurvenanpassung reduzieren oder ein Trading System produzieren, das nicht weiter in die Zukunft umgesetzt wird. Zuerst haben die entwickelten Trading-Systeme ihre Größe bis auf die niedrigstmögliche Größe durch den sogenannten Parsimon-Druck, der aus dem Konzept der minimalen Beschreibungslänge aufgeschnitten ist. So ist das resultierende Trading System so einfach wie möglich und es wird allgemein angenommen, dass je einfacher das Trading System ist, desto besser wird es in die Zukunft führen. Zweitens wird Zufall in den evolutionären Prozess eingeführt, der die Möglichkeit reduziert, Lösungen zu finden, die lokal, aber nicht global optimal sind. Zufälligkeit wird nicht nur die Kombinationen des genetischen Materials, das in den entwickelten Handelssystemen verwendet wird, sondern in Parsimondruck, Mutation, Crossover und anderen übergeordneten GP-Parametern eingeführt. Außerhalb der Stichprobenprüfung wird durchgeführt, während das Training mit statistischen Informationen durchgeführt wird, die sowohl im Testbeispiel als auch bei der Prüfung von Stichprobenhandelssystemen vorgestellt wurden. Ausführen von Protokollen werden dem Benutzer für Training, Validierung und Out of Sample Daten präsentiert. Gut verformt Out of Sample Performance kann indikativ sein, dass das Trading System mit robusten Eigenschaften entwickelt. Eine wesentliche Verschlechterung der automatischen Out-of-Sample-Tests im Vergleich zu den In-Sample-Tests kann bedeuten, dass die Schaffung eines robusten Handelssystems im Zweifel ist oder dass das Terminal oder Input Set möglicherweise geändert werden muss. Schließlich wird das Terminal-Set sorgfältig ausgewählt, um die Auswahl des ursprünglichen genetischen Materials nicht auf eine bestimmte Marktvorspannung oder - stimmung zu verzichten. TSL startet nicht mit einem vordefinierten Handelssystem. In der Tat wird zunächst nur der Input Set und eine Auswahl von Markteinführungsmodus oder Modi für die automatische Eingabesuche und Zuordnung vorgenommen. Ein Muster - oder Indikatorverhalten, das als eine bullische Situation betrachtet werden kann, kann innerhalb des GP verwendet, verworfen oder umgekehrt werden. Kein Muster oder Indikator ist einer bestimmten Marktbewegungsvorgabe vorab zugeordnet. Dies ist eine radikale Abkehr von der manuell generierten Trading System Entwicklung. Ein Trading System ist ein logischer Satz von Anweisungen, die dem Händler sagen, wann man einen bestimmten Markt kaufen oder verkaufen kann. Diese Anleitung erfordert selten eine Intervention durch einen Händler. Trading-Systeme können manuell gehandelt werden, indem sie Handelsanweisungen auf einem Computer-Bildschirm beobachten oder gehandelt werden können, indem sie dem Computer erlauben, Trades auf dem Markt automatisch einzugeben. Beide Methoden sind heute weit verbreitet. Es gibt mehr professionelle Geldmanager, die sich als systematische oder mechanische Händler betrachten als diejenigen, die sich selbst diskretionär betrachten, und die Leistung von systematischen Geldmanagern ist in der Regel besser als die von diskretionären Geldmanagern. Studien haben gezeigt, dass Handelskonten in der Regel öfter Geld verlieren, wenn der Kunde kein Trading System verwendet. Der deutliche Anstieg der Handelssysteme in den vergangenen 10 Jahren zeigt sich insbesondere in den Rohstoffmaklerfirmen, doch werden die Aktien - und Bondmarkt-Brokerfirmen zunehmend auf die Vorteile durch den Einsatz von Trading-Systemen aufmerksam und einige haben damit begonnen, Trading-Systeme anzubieten Einzelhandelskunden. Die meisten Investmentfonds-Manager verwenden bereits anspruchsvolle Computer-Algorithmen, um ihre Entscheidungen zu bestimmen, welche heißen Aktien zu wählen oder welche Sektor Rotation ist für Gunst. Computer und Algorithmen haben sich in den Mainstream in die Investition und wir erwarten, dass dieser Trend weiterhin als jüngere, mehr Computer versierte Investoren weiterhin erlauben Teile ihres Geldes von Trading Systems verwaltet werden, um das Risiko zu reduzieren und die Rendite zu erhöhen. Die enormen Verluste, die von Anlegern erlebt wurden, die an Kauf und Besitz von Aktien und Investmentfonds beteiligt waren, da der Aktienmarkt in den vergangenen Jahren geschmolzen ist, fördert diese Bewegung zu einem disziplinierteren und logischen Ansatz für Börseninvestitionen. Der durchschnittliche Investor erkennt, dass er oder sie derzeit erlaubt viele Aspekte ihres Lebens und das Leben ihrer Lieben zu halten oder kontrolliert von Computern wie die Autos und Flugzeuge, die wir für den Transport, die medizinische Diagnose-Ausrüstung, die wir für die Gesundheit Wartung, Die Heizungs - und Kälteregler, die wir für die Temperaturregelung verwenden, die Netzwerke, die wir für internetbasierte Informationen nutzen, auch die Spiele, die wir für Unterhaltung spielen. Warum dann einige Privatanleger glauben, dass sie aus der Hüfte in ihren Entscheidungen schießen können, was Aktien oder Investmentfonds zu kaufen oder zu verkaufen und zu erwarten, um Geld zu verdienen Schließlich ist der durchschnittliche Investor vorsichtig von der Beratung und Informationen von skrupellosen Brokern weitergeleitet worden , Wirtschaftsprüfer, Corporate Principals und Finanzberater. In den vergangenen 20 Jahren haben Mathematiker und Softwareentwickler Indikatoren und Muster auf Lager - und Rohstoffmärkten gesucht, die nach Informationen suchen, die auf die Richtung des Marktes hinweisen können. Diese Informationen können verwendet werden, um die Leistung von Handelssystemen zu verbessern. Im Allgemeinen wird dieser Entdeckungsprozess durch eine Kombination von Versuch und Irrtum und anspruchsvolleren Data Mining erreicht. Typischerweise wird der Entwickler Wochen oder Monate der Zahl knirschen, um ein mögliches Handelssystem zu produzieren. Viele Male dieses Trading-System wird nicht gut funktionieren, wenn tatsächlich in der Zukunft aufgrund der sogenannten Kurvenanpassung verwendet. Im Laufe der Jahre gab es viele Trading Systems (und Trading System Development Companies), die gekommen und gegangen sind, da ihre Systeme im Live-Handel versagt haben. Die Entwicklung von Trading-Systemen, die weiterhin in die Zukunft umsetzen, ist schwierig, aber nicht unmöglich zu erreichen, obwohl kein ethischer Entwickler oder Geldmanager eine unbedingte Garantie dafür gibt, dass jedes Trading System oder eine Aktien-, Anleihe - oder Investmentfonds weitergehen wird Um für immer in die Zukunft zu kommen. Was Wochen oder Monate für den Trading-System-Entwickler in der Vergangenheit produziert hat, kann nun in wenigen Minuten durch den Einsatz von Trading System Lab produziert werden. Trading System Lab ist eine Plattform für die automatische Generierung von Handelssystemen und Handelsindikatoren. TSL nutzt eine Hochgeschwindigkeits-Genetic Programming Engine und produziert Trading Systems mit einer Rate von über 16 Millionen Systembars pro Sekunde auf Basis von 56 Eingängen. Beachten Sie, dass nur wenige Eingaben tatsächlich verwendet werden oder notwendig sind, was zu generell einfachen entwickelten Strategiestrukturen führt. Mit etwa 40.000 bis 200.000 Systemen, die für eine Konvergenz benötigt werden, kann die Zeit bis zur Konvergenz für jeden Datensatz angenähert werden. Beachten Sie, dass wir nicht einfach eine rohe Kraftoptimierung bestehender Indikatoren durchführen, die nach optimalen Parametern suchen, aus denen in einem bereits strukturierten Handelssystem verwendet werden kann. Der Trading System Generator beginnt mit einem Nullpunkt-Ursprung, der keine Annahmen über die Marktbewegung in der Zukunft macht und dann die Handelssysteme mit einer sehr hohen Rate entwickelt, um die auf dem Markt vorhandenen Informationen zu kombinieren und neue Filter, Funktionen, Bedingungen und Beziehungen zu formulieren Fortschritte zu einem gentechnisch veränderten Handelssystem. Das Ergebnis ist, dass ein exzellentes Trading System in wenigen Minuten auf 20-30 Jahre täglich Marktdaten auf nahezu jedem Markt generiert werden kann. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Ansätze zur Trading-System-Optimierung, die den weniger leistungsfähigen genetischen Algorithmus einsetzen. Genetische Programme (GPs) sind genetischen Algorithmen (GAs) aus mehreren Gründen überlegen. Zuerst konvergieren GPs auf einer Lösung mit einer exponentiellen Rate (sehr schnell und schneller), während genetische Algorithmen mit einer linearen Rate konvergieren (viel langsamer und nicht immer schneller). Zweitens generieren GPs Trading System Maschinencode, die das genetische Material (Indikatoren, Muster, Inter-Market-Daten) in einzigartiger Weise kombinierten. Diese einzigartigen Kombinationen sind möglicherweise nicht intuitiv offensichtlich und erfordern keine anfänglichen Definitionen des Systementwicklers. Die einzigartigen mathematischen Beziehungen können neue Indikatoren oder Varianten in der Technischen Analyse werden, die noch nicht entwickelt oder entdeckt wurden. GAs hingegen schauen einfach nach optimalen Lösungen, da sie über den Parameterbereich hinausgehen, dass sie keine neuen mathematischen Beziehungen entdecken und keinen eigenen Trading System Code schreiben. GPs erstellen Trading-System-Code von verschiedenen Längen, mit variablen Länge Genome, wird die Länge des Trading-System durch die so genannte nicht-homologe Crossover ändern und wird vollständig verwerfen ein Indikator oder Muster, das nicht zur Effizienz des Trading-System beitragen. GAs verwenden nur feste Größe Befehlsblöcke, die Verwendung von nur homologen Crossover und nicht produzieren variable Länge Trading System Code, noch werden sie verwerfen eine ineffiziente Indikator oder Muster so leicht wie ein GP. Schließlich sind genetische Programme ein neuer Fortschritt im Bereich des maschinellen Lernens, während genetische Algorithmen vor 30 Jahren entdeckt wurden. Genetische Programme beinhalten alle Hauptfunktionen von genetischen Algorithmen Crossover, Reproduktion, Mutation und Fitness, aber GPs beinhalten viel schnellere und robuste Features, so dass GPs die beste Wahl für die Herstellung von Trading Systems. Der GP, der im TSLs Trading System Generator eingesetzt wird, ist der schnellste GP, der derzeit verfügbar ist und in keiner anderen Finanzmarktsoftware der Welt verfügbar ist. Der genetische Programmieralgorithmus, Trading Simulator und Fitness Engines, die innerhalb von TSL verwendet wurden, übernahmen 8 Jahre. Trading System Lab ist das Ergebnis von Jahren harter Arbeit von einem Team von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Programmierern und Händlern, und wir glauben, stellt die modernste Technologie zur Verfügung heute für den Handel der Märkte.