Trading Strategien C ++

Hier sind ein paar Vorschläge. Suchen Sie Amazon (oder Ihre Lieblings-Buchhändler) für Bücher über C quantitative Finanzierung. Ich habe mehrere Titel gefunden, die vielversprechend aussehen. Ich ging zu SourceForge (suchend auf Trading Systems) und sah mehrere vielversprechende Systeme, die dir ein Bein in Drawdown, MAE etc. geben könnten. Ich verwende TradeStation 9.0 für den Vergleich verschiedener Trading Strategien. Es wird MAEMFE-Graphen, Handels-Equity-Kurven und Rang-Strategien auf der Grundlage der maximalen Drawdown. Aber seien Sie sicher zu lesen Trading Systems, die Arbeit: Bauen und Auswerten effektiver Handelssysteme von Thomas Stridsman für eine apt Kritik der TradeStations generiert Berichte. Beantwortet Apr 1 11 um 15:51 Das OP wollte quosome von den Funktionen, die bei der Entwicklung einer Trading-Strategie verwendet werden. wot Obwohl ich kann nicht zitieren keine Beweise in Unterstützung, bin ich ziemlich sicher, dass die Werkzeuge der technischen Analyse können in der Entwicklung verwendet werden Solche Strategien. Was TAlib in C oder C geschrieben ist, so komme ich auch korrigiert. Ndash babelproofreader 3. April 11 bei 14: 37Programming Services High Risk Investment Warnung: Der Handel von Devisen und Verträgen für Margenunterschiede trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie einen Verlust über Ihre hinterlegten Gelder erhalten können und deshalb sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Vor der Entscheidung, die von FXCM angebotenen Produkte zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Ziele, die finanzielle Situation, die Bedürfnisse und das Niveau der Erfahrung berücksichtigen. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit dem Handel auf Marge. FXCM bietet allgemeine Hinweise, die Ihre Ziele, finanziellen Situation oder Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Beratung ausgelegt werden. FXCM empfiehlt Ihnen, Rat von einem separaten Finanzberater zu suchen. Bitte klicken Sie hier, um die volle Risikowarnung zu lesen. FXCM ist ein eingetragener Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) ist eine operative Tochtergesellschaft innerhalb der FXCM Unternehmensgruppe (zusammen die FXCM Gruppe). Alle Referenzen auf dieser Seite zu FXCM beziehen sich auf die FXCM Gruppe. Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Website nur für Privatkunden bestimmt sind und bestimmte Vertretungen hierin nicht für berechtigte Vertragsteilnehmer (d. H. Institutionelle Kunden), wie sie in der Commodity Exchange Act, Sekt1 (a) (12) definiert sind, anwendbar sind. Copyright Kopie 2017 Forex Kapitalmärkte. Alle Rechte vorbehalten. 55 Wasser St. 50. Etage, New York, NY 10041 USAThe Back Testing Library für professionelle Trading-Strategie Entwickler Zurück Testing ist der Prozess der Prüfung von Handelsstrategien auf der Grundlage historischer Marktdaten zu versuchen, zu simulieren, wie ein Handelssystem in der Zukunft ausführen könnte. Back-Tests ist für die Handelsstrategie Entwicklung, was Forschung und Qualität Verbesserung sind für die Gesundheits-und Transportindustrie. Wer möchte einen ungetesteten Herzmonitor oder ein Auto ausprobieren. Gleiches gilt für Finanzhandelsstrategien. Alle Handelsstrategien müssen zurück getestet, optimiert und validiert werden, bevor sie mit echtem Geld leben. Fast jede technische Analyse Handelsstrategie kann getestet werden. Während es stimmt, dass viele mittelständische Trading-Anwendungen Skriptsprachen anbieten, die es den Händlern ermöglichen, Testhandelsstrategien zu entwickeln und zurückzuholen, fanden wir keine Back-Test-Bibliotheken für fortgeschrittene Trading-System-Entwickler, die ihre Trading-Strategien in Low-Level-Programmierung vorziehen möchten Sprachen wie C, C und Java. So haben wir eine rückseitige Testmaschine für fortgeschrittene Systementwickler entwickelt. Jetzt können Entwickler Strategien in jeder Programmiersprache erstellen, dann wieder Test und optimieren diese Strategien zur Verbesserung der Leistung. BackTestLib ermöglicht es Entwicklern, ihre Handelssysteme in C, C, VB, F, R, IronPython oder einer anderen Sprache zu testen, indem sie Tick - oder Balken-Daten verwenden. Es ist einfach egal, wie Ihr Trading-System geschrieben wird. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Liste der Trades, und die Back-Test-Bibliothek macht den Rest für Sie. BackTestLib kann Ihre Trading-System-Performance mit zwei Dutzend Risiko-Messungen einschließlich Sharpe-Verhältnis, Calmar-Verhältnis, Sortino-Verhältnis, Maximum Draw Down, Monte Carlo Draw Down, Total PL, Risiko für Belohnung Ratio, größter Gewinn, größter Verlust, durchschnittliche Anzahl von Trades berechnen Monat, Handelsprotokolle und vieles mehr. Perfekt für Strategie-Optimierung Professionelle Händler wissen, dass alle guten Dinge zu einem Ende kommen. Sogar die besten Handelssysteme fallen schließlich in Verlierungsperioden, die Optimierung oder Handelssystem Ruhestand erfordern. Gründe variieren, einschließlich Änderungen in der Liquidität, Volatilität und zugrunde liegenden Marktdynamik, sowie andere Faktoren. Die BackTestLib gibt Ergebnisse aus, die eine Reihe von Messungen darstellen, die auf der Rentabilität und dem Risiko Ihres Handelssystems basieren, wenn sie mit den Daten getestet werden, mit denen sie geliefert wurden. Code Beispiel Erstellen Sie einige simulierte Trades Liste lt Handel gt Trades neue Liste lt Trade gt () Trades. Add (neuer Trade (DateTime. Parse (quot112014 9: 30: 45.422 AMquot), SignalType. Buy, 24)) Trades. Add (neu Handel (DateTime. Parse (quot112014 9: 32: 33.891 AMquot), SignalType. ExitLong, 24.09)) Trades. Add (neuer Handel (DateTime. Parse (quot112014 9: 37: 12.839 AMquot), SignalType. Sell, 24.07)) Trades. Add (neuer Handel (DateTime. Parse (quot112014 9: 48: 27.488 AMquot), SignalType. Exit, 24.19)) Trades. Add (neuer Handel (DateTime. Parse (quot112014 9: 49: 16.415 AMquot), SignalType. Buy, 24)) Trades. Add (neuer Handel (DateTime. Parse (quot112014 9: 50: 45.512 AMquot), SignalType. Exit, 24.09)) Trades. Add (neuer Handel (DateTime. Parse (quot112014 9: 51: 14.212 AMquot), SignalType. Buy, 24.01)) Führen Sie den Backtest double lastPrice 24.03 BacktestResults Ergebnisse Backtester. Backtest (Trades, lastPrice) Ausgabe der Ergebnisse Konsole. WriteLine (quotTotal Anzahl der Trades: quot results. TotalNumberOfTrades) Konsole. WriteLine (quotAverage Anzahl der Trades per Monat: Results. AverageTradesPerMonth) Konsole. WriteLine (quotTotal Anzahl der gewinnbringenden Trades: quot results. NumberOfProfitableTrades) Konsole. WriteLine (quotTotal Anzahl der verlierenden Trades: quot results. NumberOfLosingTrades) Konsole. WriteLine (quotTotal Gewinn: quot results. TotalProfit) Konsole. WriteLine (quotTotal Verlust: quot. Ergebnisse. TotalLoss) Konsole. WriteLine (quotPercent Profitable Trades: quot results. PercentProfit) Konsole. WriteLine (quotPercent profitable Trades: quot results. PercentProfit) Konsole. WriteLine (quotParest Gewinn: Ergebnisse. LargestProfit) Konsole. WriteLine (quotLargest Verlust: quot. Ergebnisse. LargestLoss) Konsole. WriteLine ("Maximaler Drawdown: quot. Ergebnisse. MaximumDrawDown) Konsole. WriteLine (" Maximaler Drawdown "Monte Carlo: Ergebnisse. MaximumDrawDownMonteCarlo) Konsole. WriteLine (quotStandard Abweichung : "Ergebnisse".StandardDeviation) Konsole. WriteLine (quotStandardabweichung annualisiert: quot results. StandardDeviationAnnualized) Konsole. WriteLine (quotDownside Abweichung (MAR 10): quot. ResultsDownsideDeviationMar10) Konsole. WriteLine (quotValue Added Monatsindex (VAMI): Ergebnisse. ValueAddedMonthlyIndex) Konsole. WriteLine (quotSharpe ratio: quot. Results. SharpeRatio) Konsole. WriteLine (quotSortino Ratio: quot. Ergebnisse. SortinoRatioMAR5) Konsole. WriteLine (quotAnnualisiertes Sortino-Verhältnis: Ergebnisse ..AnnualizedSortinoRatioMAR5) Konsole. WriteLine (quotSterling-Verhältnis: quot. Ergebnisse. SterlingRatioMAR5) Konsole. WriteLine (quotCalmar ratio: quot results. CalmarRatio) Konsole. WriteLine (risiko zur Belohnung Ratio: Ergebnis. RiskRewardRatio) Anzeigen des Handelsprotokolls foreach (Trade trade in results. Trades) Konsole. WriteLine (trade. Date quot: trade. Signal. ToString () quot bei Trade. Price. ToString ()) Als ich für ein arbeitete Proprietäre Handelsfirma, haben wir sowohl Python als auch R verwendet, um unsere Handelsstrategien zu kreieren und sie sehr schnell mit historischen Daten zu testen (Tickdaten und Ohlc Bars). Das war der schnellere Weg, um unseren Geist zu ändern und über verschiedene Strategien zu suchen, ohne zu viel Mühe, den Algorithmen Code zu ändern. Python hat Numpy, das ist kompiliert Code, während R hat XTS, ZOO-Bibliotheken mit großartigen Werkzeugen, um Zeiten zu behandeln, und beide Sprachen haben vektorisierte Operationen, so dass sie wirklich schnell zu handhaben Daten. Dennoch haben wir für die Produktionssysteme ein Team von C-Programmierern, um unsere Strategie in C-Code zu übersetzen, zu kompilieren, zu testen und schließlich die Installation in Produktionsserver zu machen. Wir liefen Mittelfrequenzstrategien, so dass es nicht so viele Operationen pro Tag gab. Das war der sicherere Weg, C für die Produktion und nicht zu verbinden Python oder R APIs direkt an den Austausch und Platz Bestellungen. 4k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Nicht wirklich, das Problem ist, dass Python jede Variable als Objekt behandelt. So werden auch die einfachsten Variablen unnötige Informationen über ihre Referenz, Größe, Wert yada yada speichern. Im Allgemeinen sind Python-Variablen dreimal so groß wie ihre C-Pendants. Stellen Sie sich vor, das über Millionen von Werten aus großen Datensätzen zu speichern. Nun, wenn Sie nicht vorsichtig bei der Verwaltung von Speicher (Sicherstellen, dass variable Kopien minimiert werden und halten Berechnungen einfach, mit Referenzen, wo immer möglich) werden Sie mit Speicher Lecks und langsame Ausführungen zu behandeln. Ein weiteres Problem ist, dass eine Menge unnötiger Overhead durch solche Sprachen hinzugefügt wird, besonders wahr, wenn Sie Drittanbieter-Pakete verwenden, wo Sie don039t wissen, was039s geht unter der Kapuze. Dies wieder verlangsamt die Verarbeitung. Die älteren Programmiersprachen wie Java oder C haben in dieser Hinsicht eine Oberhand. Java hat Garbage Collector und Standard-Objektreferenzierung, während C hat intelligente Zeiger und RAII. Moderne Compiler sind auch hoch optimiert und beschäftigen sich mit der Datenmischung gut. Warum ist das alles in einem Backtest wichtig, weil Handelsstrategien im Allgemeinen in der Natur iterativ sind und sich in R oder Matlab als nützlich erweisen können. Sie sind sehr langsam, um iterativ zu laufen, wenn der Code nicht richtig optimiert ist. Das Speichern einer kleinen Mikrosekunde auf einer Iteration fügt eine Sekunde hinzu, wenn Sie über eine Million Datenpunkte achten. Stellen Sie sich jetzt vor, die Strategie über ein typisches Raster von 100.000 Punkten zu optimieren, und der Anfangsunterschied von ein paar Mikrosekunden kann bis zu Tagen addieren. Ich fand dies die harte Art, wenn Backtesting auf 5-min-Daten in Python. 12.2k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Die meisten traditionell verfügbaren sw basiert auf c. Allerdings, wie Algo-Handel wurde immer beliebter, begannen Unternehmen Design entwerfen ihre sw auf Python, Java, Dot Netz etc. Für zB. Interaktive Broker ist eine solche Brokerage, deren Trade Workstation (TWS) auf JAVA gebaut ist. Allerdings können wir noch Python für die Codierung über Plugins wie IBPy, IBPyBridge etc. verwenden. Sie können mehr über die Implementierung von Python auf IBs C API von hier1 1.3k Ansichten middot Anzeigen Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Welche Funktionen von C (die eine Programmgeschwindigkeit geben ) Sind am meisten verwendet in HFT Warum don039t Unternehmen verwenden Python mit Bibliotheken oder Java Ist Data Mining oder maschinelles Lernen wirklich für HFT-Strategie Entwicklung und Handel verwendet Meine primäre Programmiersprache ist R, die ich bin mit Konzert mit C. Gibt es einen guten Grund zu Lerne Python zusätzlich zu diesen beiden Sprachen Wann würde ich C, Java oder Python verwenden